http://romero.blog.shinobi.jp/ excelで作ったシステムトレードを運用しながら儲けるための考えなどを更新中。 Mon, 30 Nov 2009 01:37:24 GMT ja © Ninja Tools Inc.
今回も１．２８にタッチしてモミモミし始めました。

そろそろさやの閉じる方向へのポジション取りの準備開始です。
]]> さや取り http://romero.blog.shinobi.jp/%E3%81%95%E3%82%84%E5%8F%96%E3%82%8A/%E3%82%AA%E3%83%BC%E3%82%B8%E3%83%BC%E3%81%A8%E3%82%AD%E3%82%A6%E3%82%A4%E3%81%AE%E3%81%95%E3%82%84 Mon, 30 Nov 2009 01:37:24 GMT romero.blog.shinobi.jp://entry/471
IMMポジションとは、ＣＦＴＣ（全米先物取引委員会）が、各取引所にそれぞれの商品先物の建て玉の公表を義務付けていて火曜日の取引終了結果を週末に発表しています。

１週遅れなのでだいたいの傾向をみています。

外為どっとコムからEXCELファイルでダウンロードできて便利ですよ。]]> 未選択 http://romero.blog.shinobi.jp/%E6%9C%AA%E9%81%B8%E6%8A%9E/%E6%8C%87%E6%A8%99 Sun, 29 Nov 2009 00:29:22 GMT romero.blog.shinobi.jp://entry/470
リーマンショックから１年が過ぎても未だ金融危機をはらんだ世界情勢なんでしょうか。

ドルがたくさん刷られた現在、まだまだ円高は続くことでしょう。

以前トヨタが営業社員を海外へ送るというニュースを目にしました。将来は職を求めて海外へなんて日が来るのかもしれませんね。]]> ひとりごと http://romero.blog.shinobi.jp/%E3%81%B2%E3%81%A8%E3%82%8A%E3%81%94%E3%81%A8/%E3%83%89%E3%83%AB%E5%86%86%E4%B8%80%E6%99%82%EF%BC%98%EF%BC%94%E5%86%86%E5%8F%B0%E3%81%B8 Sat, 28 Nov 2009 02:20:23 GMT romero.blog.shinobi.jp://entry/469
私の例えだと、スワップ目的のオセアニア通貨のさやとりをポジションに比率を持たせるやり方でしています。

しかしさや取りでポジションに比率を持たせるやり方を多用すると、いつの間にか相場の上げ下げに気持ちが向けられたり、リスクが大きくなってしまっていることもあるのでとても注意が必要です。

相場に絶対はないのでリスク軽減に努めましょう。]]> さや取り http://romero.blog.shinobi.jp/%E3%81%95%E3%82%84%E5%8F%96%E3%82%8A/%E3%83%9D%E3%82%B8%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%B3%E3%81%AE%E6%AF%94%E7%8E%87 Thu, 26 Nov 2009 02:04:43 GMT romero.blog.shinobi.jp://entry/468
サブのさやは、スワップではなく、さや本来の使い方であるさやの開閉で利益を上げています。

サブのさやと同じ動きをするEUR/GBPでリスクヘッジしたりしています。

このように売買する通貨ペアを増やすことでリスク軽減に努めています。


]]> さや取り http://romero.blog.shinobi.jp/%E3%81%95%E3%82%84%E5%8F%96%E3%82%8A/%E3%82%B5%E3%83%96%E3%81%AE%E3%81%95%E3%82%84 Wed, 25 Nov 2009 04:15:54 GMT romero.blog.shinobi.jp://entry/467
FXをしている方ならオセアニア通貨の相関係数の強さは周知のことと思います。

さらにこの通貨のペアにAUD/NZDを使ってさらにヘッジしたりしてリスク軽減に試しています。]]> さや取り http://romero.blog.shinobi.jp/%E3%81%95%E3%82%84%E5%8F%96%E3%82%8A/%E3%83%A1%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%81%AE%E3%81%95%E3%82%84 Tue, 24 Nov 2009 07:28:03 GMT romero.blog.shinobi.jp://entry/466
高金利通貨を持つ方々をスワップ派と呼びますが、暴落時に資金を溶かしてしまう方が多いのではないでしょうか。

私は、さや取りとポートフォリオを合わせて使うことで相場の上下のリスクを減らして利益を得ています。

相場の上げ下げを占うより精神的に楽です。]]> さや取り http://romero.blog.shinobi.jp/%E3%81%95%E3%82%84%E5%8F%96%E3%82%8A/%E3%82%B9%E3%83%AF%E3%83%83%E3%83%97%E6%B4%BE Mon, 23 Nov 2009 00:01:51 GMT romero.blog.shinobi.jp://entry/465
１、一定のレンジの範囲で上下している。

２、さやの上下にサイクルがある。

などが挙げられます。

でもばっちり条件に合うさやはないので、条件にだいたい合致するさやを選びましょう。]]> さや取り http://romero.blog.shinobi.jp/%E3%81%95%E3%82%84%E5%8F%96%E3%82%8A/%E5%A3%B2%E8%B2%B7%E3%81%AB%E4%BD%BF%E3%81%84%E3%81%9F%E3%81%84%E3%81%95%E3%82%84 Sun, 22 Nov 2009 02:26:50 GMT romero.blog.shinobi.jp://entry/464
多数のペアを売買するメリットはほかのリスク軽減もあります。

それは個別の通貨がランダムに上下する価格変動は偶然が支配するリスクと考えられ、アンシステマティックエラーと言われます。

この「アンシステマティックエラー：個別の価格変動」のリスクを「多数ペアの売買：分散投資」で軽減でき、さや取りの考えがポートフォリオ理論に繋がっていきます。]]> さや取り http://romero.blog.shinobi.jp/%E3%81%95%E3%82%84%E5%8F%96%E3%82%8A/%E3%82%A2%E3%83%B3%E3%82%B7%E3%82%B9%E3%83%86%E3%83%9E%E3%83%86%E3%82%A3%E3%83%83%E3%82%AF%E3%82%A8%E3%83%A9%E3%83%BC Sat, 21 Nov 2009 00:07:47 GMT romero.blog.shinobi.jp://entry/463
リスクを抑えるために「分散投資」がありますが、各クロス円通貨に分散してロングのみの分散投資では、暴落時には皆下がるのでリスクを抑えることにはなりません。

こうした相場の上下のリスクに対して、相関係数の高い通貨ペアどうしを買いと売りで同時の持つことでリスクを抑えられることになります。

しかし持ったさやが逆に動く「また裂き」というリスクがさや取りにはあります。

それではこのリスクを減らすにはどうしたら良いか?

それはさや取りのペアを増やすことで軽減できます]]> さや取り http://romero.blog.shinobi.jp/%E3%81%95%E3%82%84%E5%8F%96%E3%82%8A/%E3%81%95%E3%82%84%E5%8F%96%E3%82%8A%E3%81%AE%E3%83%AA%E3%82%B9%E3%82%AF Fri, 20 Nov 2009 01:35:02 GMT romero.blog.shinobi.jp://entry/462