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excelで作ったシステムトレードを運用しながら儲けるための考えなどを更新中。
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データは前回の続きでAUD/JPYとNZD/JPYのさやを調べてみましょう。

エクセルシートのセルf10に =b10-c10 と入力後にコピーしてf30まで貼り付け。

f10~f30までがさやの動きになります。


この期間だと、11月6日の17.35が一番大きく、10月21日の15.34が小さいですね。

さやが大きくなっていくときにAUD/JPYを買ってNZD/JPYを売り、さやが小さくなっていくときはAUD/JPY売りNZD/JPYを買うと利益になります。(売買は同時に行う)

このさやの動きを利用して利益を狙うのがさや取りです。
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