excelで作ったシステムトレードを運用しながら儲けるための考えなどを更新中。
まだまだ駆け出しの個人投資家ではあるが、初心者を脱したと思う事柄を書こう。
巷では相場の上げ下げや転換点を当てる類のモノがシステムトレードとして宣伝されているように見受けられるし、一般投資家もそのように思っているのではないだろうか。
実際私もその一員だった。
相場の上げ下げを占うシステムトレードがあってもそのアノマリーが知れ渡れば陳腐化してしまうのは周知のごとく、幾ばくかのドローダウンでもそのシステムの終焉が来たのではないかと恐れ、あれやこれやフィルターだイヤイヤ最適化だともがく。
上げ下げを占うたぐいのシステムトレードは結局のところ当たるか外れるかのギャンブル要素が強くなり、運用から遠く離れたものと思う。
理解が遅い自分にも苦労するが、これらは投資法を商売とする方々にとっての安定収入でありシステムトレードの安定収入は別なところにある。
それではいったいどんなものがシステムトレードなのか?
それは統計や確率で知ることが出来、先達が既にやっていることでもあるのです。
勝率等がここで言う確率ではないです。
これらのことに行き着き安定収益を得られるようになった次第が初心者を脱したと思う所以です。
巷では相場の上げ下げや転換点を当てる類のモノがシステムトレードとして宣伝されているように見受けられるし、一般投資家もそのように思っているのではないだろうか。
実際私もその一員だった。
相場の上げ下げを占うシステムトレードがあってもそのアノマリーが知れ渡れば陳腐化してしまうのは周知のごとく、幾ばくかのドローダウンでもそのシステムの終焉が来たのではないかと恐れ、あれやこれやフィルターだイヤイヤ最適化だともがく。
上げ下げを占うたぐいのシステムトレードは結局のところ当たるか外れるかのギャンブル要素が強くなり、運用から遠く離れたものと思う。
理解が遅い自分にも苦労するが、これらは投資法を商売とする方々にとっての安定収入でありシステムトレードの安定収入は別なところにある。
それではいったいどんなものがシステムトレードなのか?
それは統計や確率で知ることが出来、先達が既にやっていることでもあるのです。
勝率等がここで言う確率ではないです。
これらのことに行き着き安定収益を得られるようになった次第が初心者を脱したと思う所以です。
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最近まで低リスクなシステムを求めて試行錯誤、恥ずかしながら素人が独自に我流で研究と言えるのかどうなのかいろいろ試しているがシステム自体は出来ない。
システム自体は全く出来ていないが、しかしながらその我流の研究から面白いことを発見して低リスクな手法から利益を得ることが出来るようになった。
年30%くらいのパフォーマンスなので面白みは薄いと思われるかもしえないけど、このことに気がつくことが出来て良かった。
当然のことながら我流の研究はEXCELやマクロを高度に操って得られた結果ではなく、極々初歩的な操作から得られたもの。
3年かかって得られた私の1つの投資スタイルだ。
しかしまだまだ学究は続きます。
システム自体は全く出来ていないが、しかしながらその我流の研究から面白いことを発見して低リスクな手法から利益を得ることが出来るようになった。
年30%くらいのパフォーマンスなので面白みは薄いと思われるかもしえないけど、このことに気がつくことが出来て良かった。
当然のことながら我流の研究はEXCELやマクロを高度に操って得られた結果ではなく、極々初歩的な操作から得られたもの。
3年かかって得られた私の1つの投資スタイルだ。
しかしまだまだ学究は続きます。
まず真之の特徴は、その発想法にあるらしい。その発想法は、物事の要点はなにかということを考える。
要点の発見法は、過去のあらゆる型を見たり聞いたり調べることであった。彼の海軍兵学校時代、その期末試験はすべてこの方法で通過したことはすでにのべた。教えられた多くの事項をひとわたり調べ、ついでその重要度の順序を考え、さらにそれに出題教官の出題癖を加味し、あまり重要では、もしくは不必要な事項は大胆にきりすてた。精力と時間を要点にそそいだ。
真之が卒業の時、同級の森山慶三郎に、
「人間の頭に上下などない。要点をつかむという能力と、不要不急のものはきりすてるという大胆さだけが問題だ」
アメリカにわたりマハン大佐との面会が決まり、このことをあっせんした公使館付武官の成田勝郎中佐がいった
「君はマハンさんの住み込み弟子にでもしてもらうのかね」
「いや、研究方針さえ教えてもらえればすみます。あとは自力でやります」
マハンとの面会でマハンは
「―――それから得た知識を分解し、自分で編成しなおし、自分で自分なりの原理原則をうちたてることです。自分でたてた原理原則のみが応用のきくものであり、他人から学んだだけではつまりません。」
引用 「坂の上の雲」 司馬遼太郎
システムトレードを作っていくにあたってとても参考になると思いましたので
要点の発見法は、過去のあらゆる型を見たり聞いたり調べることであった。彼の海軍兵学校時代、その期末試験はすべてこの方法で通過したことはすでにのべた。教えられた多くの事項をひとわたり調べ、ついでその重要度の順序を考え、さらにそれに出題教官の出題癖を加味し、あまり重要では、もしくは不必要な事項は大胆にきりすてた。精力と時間を要点にそそいだ。
真之が卒業の時、同級の森山慶三郎に、
「人間の頭に上下などない。要点をつかむという能力と、不要不急のものはきりすてるという大胆さだけが問題だ」
アメリカにわたりマハン大佐との面会が決まり、このことをあっせんした公使館付武官の成田勝郎中佐がいった
「君はマハンさんの住み込み弟子にでもしてもらうのかね」
「いや、研究方針さえ教えてもらえればすみます。あとは自力でやります」
マハンとの面会でマハンは
「―――それから得た知識を分解し、自分で編成しなおし、自分で自分なりの原理原則をうちたてることです。自分でたてた原理原則のみが応用のきくものであり、他人から学んだだけではつまりません。」
引用 「坂の上の雲」 司馬遼太郎
システムトレードを作っていくにあたってとても参考になると思いましたので
excelの関数についての勉強では何冊か買って読んだので紹介します。
Microsoft Office Excel 2003オフィシャルマニュアル (マイクロソフト公式解説書オフィシャルマニュアルシリーズ)
シートを移動して関数を組めることが分かった本。他にもエクセルについて詳しく書かれております。
関数の勉強はもっぱら投機本についてくるCD-Rとかネットで公開しているシステムや、関数について解説しているサイトがたくさんあるのでそれらを参考にして数をこなすうちに覚えました。
しかしこういったマニュアル本が手元にあって数回読み返す事でも身に付いてます。
お勧め投機書も更新したのでのぞいてみてください。
今使っているマクロもかなり満足できるような段階まで作ることが出来たので、勉強に使っていた本を紹介します。
やさしくわかるExcel関数・マクロ (Excel徹底活用シリーズ)
この本はエクセル、マクロの知識が浅くとも使えるようにしてくれる本です。
マクロのfor~next(繰り返し)やif~(条件分岐)も載っているので、バックテストにも使えます。
やさしくわかるExcel VBAプログラミング (Excel徹底活用シリーズ)
上の本をマクロのプログラミングだけに絞って教えてくれる本です。
株解析チャートから自動発注ロボットまで! Excel VBAで極めるシステムトレード
かなり株価等の分析に特化した本でテクニカル分析や株価の取得方法など書かれています。
私の使い方としては、自分のプログラムで分らないトコロを似たようなところを探しては組み込んでみるといった使い方をしてます
Excel VBA辞典―2002/2003/2007対応 (Office2007Dictionary Series)
いろんな事が書いてあります。
簡単なところから始めて、繰り返しや条件分岐など出来ると格段に幅が広がってきます。
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