似たような値動きか調べる

エクセルを使って似たような値動きをする通貨ペアを探してみます。

infoseekなどから為替の時系列データをエクセルシートへコピペします。

必要なのは終値だけですので安値高値などは消してください。

今回はAUD/JPY,NZD/JPYと比較のためUSD/JPYを使います。

エクセルシートのセルA１０～A30まで日付

セルB10～B30までがAUD/JPY終値

セルC10～C30までがNZD/JPY終値

セルD10～D30までがUSD/JPY終値　　の１カ月間の値動きをはりつけました。


AUD/JPYとNZD/JPYの相関係数をCORRELを使って調べます。

セルB５ に　=CORREL(B10:B30,C10:C30)　と入力

すると、0.9180と出てきます。

同じくAUD/JPYとUSD/JPYの相関係数を調べます。

セルD５ に　=CORREL(B10:B30,D10:D30)　と入力

すると、0.4252と出てきます。

NZD/JPYとUSD/JPYの相関係数も調べましょう。

セルC５ に　=CORREL(C10:C30,D10:D30)　と入力

こちらは0.6164となりました。

相関係数は1に近い程似た動きで、－1に近いほど逆の動き、0に近いほど関係ない動きになります。


得られた結果から

AUD/JPYとNZD/JPYの通貨ペアが相関係数が1に近く似たような動きをすることが分かり、AUD/JPYとUSD/JPYでさや取りするよりもAUD/JPYとNZD/JPYの通貨ペアでさや取りした方が良いことが分かりましたね。



さらに1日のボラティリティにしてから相関係数をはかるとなお良いです。