システムトレーダーの壁

最近やっと統計がなんとなく分かってきて、本を1冊読むと他に数冊読みたくなる病が進行中。
「知っている」段階から「分かる」段階になると面白くなるし、「使える」段階になるとさらに面白くなるんだろうね。

さて、年数十パーセントのシステムを求めて作っていて、「イインジャンネ？」と思えるのが出来たので運用を開始した時からの話。

壁1　さ～て今日はどんなシグナルだ？と見てみるとコトゴトク自分の思惑とは逆方向のサイン。
壁2　せっかく出来たんだしサイン通りエントリーをだしたところ負け。その次も負け。

こんな感じで運用を一寸休んでシステムにつくりに没頭していた数日前。

あのシステムを運用していたらどうなってたろうかと運用停止してからのデータを入れてみたら！停止した日から結構勝ってる（泣


それから運用を再開しているわけですが、システムトレーダーとて感情の大きな壁を乗り越えなくてはいけないことを実感です（汗

完全にサインが正しい分ではないですけど、裁量で勝てない自分だった訳ですから直さなければいけないのは私のほうだと考えています。
ただこの問題は、システムの発するサインと自分の思惑が一致するのであればポジションを増やすとかそういった対処でよいかと思っています。

かなり大事だと思うこと！
例えばバックテストを20年分したとして、初期投資金百万円が最終的には○億円になるシステムが出来たとしても1年間継続して負けが続く等のシステムは私個人ですが使えないと考えています。
20年中の1年なんて大したことはないと思うかも知れませんが、引かされ続ける1年間のストレスはシステムを続けることにかなりの負担に思うからです。