聖杯になるか

魔術師たちの心理学 ― トレードで...
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最近はあまりにも勝率や総利益が高いシステムが出来ると疑ってしまうようになっていましたが、結構良さそうなシステムが出来てます。

最近お世話になっているたっちさんからの紹介でますくさんのブログシステムトレードでマイペースなプログラマ・ライフで検証方法を習い取り入れるも、理解しながら進めていくので結構骨の折れる作業。
しかしやらないことにはどんなシステムか分からないので黙々とこなしていきます。

で、出てきたのがコレです　　

通貨ペア　米ドル円

勝ちトレード回数	110
負けトレード回数	58
総トレード回数	168
勝率	65%
総利益	121.92
勝ちトレードの総利益	147.72
負けトレードの総利益	-25.79
CCR	0.1219%
トレード開始	2003/9/17
トレード終了	2006/10/27
トレード日数	1136
トレード年数	3.11
IRR	0.0392%
プロフィットファクター	572.57%
勝ちトレード平均利益	1.34
負けトレード平均損失	-0.44
損益レシオ	301.90%
期待値	73%
最大ドローダウン	-3.65
最大ドローダウン％	0.0037%
シャープレシオ	1070%

総利益等は円です。資金は100000円
CCRやIRRの数値は多分間違っています。
下のグラフは累計損益です。

この段階でのルールですが
損切りなし、
サインが出たらエントリー、逆のサインが出たら決済＆ドテンエントリー
なので常にポジション保有している状態です。
損切りなしでコレ位なら結構良さそうじゃないですか？

仕組みは移動平均的なのものです。
ポンド円やユーロ円、を試してみましたが
米ドル円ほどよくは無いです。

次は課題である損切りの勉強ですね。
エントリーのポイントも気になります。

　　　　　　　　　　　　　　
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