ドル円乖離率・終値折れ線。少しシステムについても

夕べは下がってきてたところでロングポジを入れて「どうかな～」と思いながら眠りについて、夢の中でウンウン頑張って筋トレしいたロメロです。

ドル円乖離率・終値折れ線
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（赤：乖離率　青：終値）

海外時間へ入ってから調整のsageがありましたが、また値は戻して乖離率は0.9
他のクロス円はアゲアゲですね。

トレードシステムの話
昨日はトレードシステムの良し悪しは勝率や総利益だけじゃないよと1文書きました。
なぜならカーブフィッティングで上記2つだけ良くする事は結構簡単です。
※なので勝率や総利益だけ良い情報商材は？と思います。
勝率も総利益も高い事に越した事はないですが、それ以上に重視しているのは
ペイオフレシオです。
※ペイオフレシオ、他にも呼び方がありますが当ブログではこの呼び方で統一します。

ペイオフレシオとは、
トレード1回あたりの利益平均を損失平均の絶対値で割ったもの。

利益平均　/　損失平均の絶対値

という事はペイオフレシオが1より大きいか少ないかで好みの方向が変わってきます。
1に届かなくても高い勝率でカバーするか、
1以上でそこそこの勝率で稼いでいくか。

狂ったようにカーブフィッティングを続けて少しばかり気が付いたので書かせてもらいましたけど、勝率が高くてもペイオフレシオが１以下のシステムは見栄えは良くてもロメロハートの信用に耐えれないんじゃないかと思うので後者を選択。どっちも高ければ良いけどね

他にも検証で重要な項目がありますが今日はここまで。


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