さやを見つける

エクセル関数のCORRELが使えるようになったら、出来るだけたくさんの通貨ペアのデータを使ってさやを見てみましょう。

AUD/USDとNZD/USDのさやがAUD/NZDとほとんど同じ動きをしていることが分かるでしょう。

この他にもあるので調べてみることをお勧めします。

さやを調べる

データは前回の続きでAUD/JPYとNZD/JPYのさやを調べてみましょう。

エクセルシートのセルf10に　=b10-c10 と入力後にコピーしてf30まで貼り付け。

f10～f30までがさやの動きになります。


この期間だと、11月6日の17.35が一番大きく、10月21日の15.34が小さいですね。

さやが大きくなっていくときにAUD/JPYを買ってNZD/JPYを売り、さやが小さくなっていくときはAUD/JPY売りNZD/JPYを買うと利益になります。（売買は同時に行う）

このさやの動きを利用して利益を狙うのがさや取りです。

似たような値動きか調べる

エクセルを使って似たような値動きをする通貨ペアを探してみます。

infoseekなどから為替の時系列データをエクセルシートへコピペします。

必要なのは終値だけですので安値高値などは消してください。

今回はAUD/JPY,NZD/JPYと比較のためUSD/JPYを使います。

エクセルシートのセルA１０～A30まで日付

セルB10～B30までがAUD/JPY終値

セルC10～C30までがNZD/JPY終値

セルD10～D30までがUSD/JPY終値　　の１カ月間の値動きをはりつけました。


AUD/JPYとNZD/JPYの相関係数をCORRELを使って調べます。

セルB５ に　=CORREL(B10:B30,C10:C30)　と入力

すると、0.9180と出てきます。

同じくAUD/JPYとUSD/JPYの相関係数を調べます。

セルD５ に　=CORREL(B10:B30,D10:D30)　と入力

すると、0.4252と出てきます。

NZD/JPYとUSD/JPYの相関係数も調べましょう。

セルC５ に　=CORREL(C10:C30,D10:D30)　と入力

こちらは0.6164となりました。

相関係数は1に近い程似た動きで、－1に近いほど逆の動き、0に近いほど関係ない動きになります。


得られた結果から

AUD/JPYとNZD/JPYの通貨ペアが相関係数が1に近く似たような動きをすることが分かり、AUD/JPYとUSD/JPYでさや取りするよりもAUD/JPYとNZD/JPYの通貨ペアでさや取りした方が良いことが分かりましたね。



さらに1日のボラティリティにしてから相関係数をはかるとなお良いです。

エクセルでさや取り

さや取りとは何かというと、似たような値動きをする通貨ペアを片方を買いで持ち、もう片方を売りで持ち、両通貨ペアの差から利益を得る手法です。

まずさや取りをするために、「似たような値動き」をする通貨ペアを探さねばなりません。

ココで便利なのがエクセルの「CORREL」。

CORRELは指定した二つの配列の相関関係を調べる事ができます。

はじめて投資をするなら

たくさんの投資家がいろんな方法を駆使して利益を上げようと血眼になっている中で、私はさや取りを勧める。

テクニカル指標によるシステムトレードを研究してきたけど、さや取りが一番安心していられる。