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excelで作ったシステムトレードを運用しながら儲けるための考えなどを更新中。
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破竹の勢いで勝ち続けていたがある時期からその勢いが止まりその後は勝てなくなる使用期限の切れたシステムをマクロを走らせていて発見した。

勝てなくなった期間をどうにか右肩上がりにできないものかフィルターをくっ付けてみたりしたもののやはりだめだったのだが、このシステム自体の変数は2,3個ととても簡単、シンプルなものなので魔術師に出てくるトレーダーの言っていることは本当だったんだと思い知らされ、そしてシステムが使えなくなるとはどういう事かも分かった結果でした。

今は新たにPCを1台追加してマクロを走らせ中。
1つ好いのを発見したようです。
マクロのプログラムも98%満足できるプログラムが書けたけど、そろそろヤッツケでは事足りない感じがしてきたので勉強し直し中です。

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新しいシステム構築のベクトルが決まってまたマクロを走らせてみようかと開いてみたら、かなり忘却が進んでるMY脳みそorz
それに少し新たな要素を組み込みたいと欲求ばかりで勉強するのが面倒だと思いながらチマチマいじっていたら、あることで即問題解決!
それはマクロの自動筆記機能を使うのです。
ある程度マクロってどんなものか知っている前知識は必要はあるけど、必要な操作を自動筆記させそれをつなぎ合わせていくことで90%求めてたのが完成できました。

マクロの入門書2.3冊読めばやっつけでも組むことが出来るので重要なのは重い腰を上げることですね。

先週末で運用していたシステムを停止しました。

システムが出来上がった時はこのシステムに対して嬉しい思いが強くあったのですが、まだまだ自分が成長していけば「よくこんなシステムを運用してたな」と思う日が来ると期待感も持っていました。

変数を減らす事を心がけて作っていましたけれど、運用していたシステムは4つ(損切り含む)

そして今回変数2つで運用していたシステムより良いシステムが出来てきているので、恐ろしくなって運用システムは停止にしました。


やっと研究しているなと思える段階へきたみたいです。

以前に読んだ本の中に出てくるトレーダーがオプティマルfは使っていないということが書かれており(ロビンスカップだったと思う)、それからオプティマルfについて興味はあるもののシステム構築に精を出していたので勉強しておりませんでした(汗

昨今ようやくゲームも出来るくらい余裕も出来たのでラルフ・ビンズ氏の本を買って読んでみたら、ちょっと難しい計算記号もあるものの分かりやすく勉強になりました。
1トレードに資金をどのくらいかけるか?といったことを書かれている本は少ないので興味のある方は是非どうぞ。
知る努力を怠っていた私は反省中(汗



最近なんとなく思う事を書いてみようと思う。

システムを作成するってことはバックテストもする(しない人もおられるかな?)と思うのですけど、まずそのデータに間違いがないことが肝心だということ。

それからバックテストで少しずつ勝率やら期待値を上げていくように加工していくことが即ちカーブフィッティングである、と思うのです。

バックテストは出来上がった過去の結果から占う(占うなんて言ってはダメ?)作業でシステムはそれをもとに、将来に再現されるかを占う(ダメ?)とでも言ったらいいでしょうか…

ツマルトコロ、無論バックテストが悪いわけではないし依拠するところではあるが、過去を占うのが上手であってもソレはすでに出来上がっているものだから…加工しすぎてもイイとは限らないと。

フィルターは少ない方が、また有るよりない方がイイと思います。
テクニカル指標にテクニカル指標を重ねて・・・っていうのもどうかと思う・・・この頃なんですが、私は市販されているような高勝率なシステムは作れておりませんし言いっぱなしでありますがここのところでアシカラズ。

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