今週も始まりました

おはようございます。
朝から天気がイイとカーテンの隙間から射す光で気持ちよく目が覚め早起きが出来ますよね。
昨日は母の日でしたね。うちは姉の買ってきたケーキをみんなでモシャモシャ食べました。
その後はシステムの勉強！
内容は↓

システム開発日記
システムトレード関連の本を読みつつ
「知りたい事はこういうことではないのだよっ」と、買ってみたものの内容のウスーイ本はざっくり読んで重要そうなところだけはノートに記入する日が続いていました。

読書ばかりでExcelから少し遠ざかっていたので久しぶりに触ってみたところ
「え～っとoffsetってどうすんだっけ？」とかなり忘却激しいMy脳みそ。
適度に触ってないと駄目みたいですね。

それで簡単ルールを心がけながら暖めていたアイデアをいろいろ試しては、作業を続けているうちに最適化の罠にはまってしまっているのでは？とまたエンドレスな悩みが発動！

なかなか良い結果が現れると現れるこの悩み。
何かで読んだのですが、悩みとは不安を不安に思う事で決して「考える」こととは同じではない心の現象だそうなので、悩みの種の不安を解消するためには勉強して考えて答えを導きださないとと思う母の日の夜でした。

昨日、義兄からインド旅行に行ってきた友達の恐怖体験を聞かされ青くなるのと同時に日本ってホントに安全な国なんだとつくづく思ったロメロです。
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ドル円乖離率・終値折れ線＆シストレ→壁

ドル円乖離率・終値折れ線
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（赤：乖離率　青：終値）

FOMC政策金利発表を懸念してsageムードだったドル円ですが今朝方の終値は120円割らずに戻ってきてます。乖離率は0.6
ドル円に関してはしばらく120ミドル119後半のレンジ？

シストレ→壁
今週に入ってから「最適化＝良くない事」と今までの反動からか強く思うようになってしまってどうしたものかと少し悩み中。
組み合わせの量やフィルターの数が多くなる事によって変数が増えるので、過去のチャートにこじつけていると言う事が分かって簡単なルールの構築へと向かっていましたがそれでもどの位最適化するべきか？
たぶん出来るだけ最適化しない方向へ行ったほうが良さそうに思うので、とりあえず悩みながらシステムを構築しても自分で理解できるものが出来ないだろうから、本を読み進めてアイデアなどをノートに書き溜める作業に集中することに決めました。
まだまだ道のりは長いッス。

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シストレ→最大ドローダウン回避

ロビンスカップの魔術師たちを読んでますがシストレに興味がある方は是非読んでいただけたらと思います。
何で魔術師って付く本が多いのか？

簡単なルールで右肩上がりの利益曲線が出来ても悩みの種の最大ドローダウン。
カーブフィットでもある程度減らす事ができるけど他に方法が無いかな～と思っていましたけど、
ルールが簡単なら他にも沢山作って同時に運用してドロー時を分散すれば解決か！？

相関関係の低いシステムを組み合わせる事で最大ドローダウン時を相殺できるようです。

それでとりあえず悦に入りたく、ドル円ブレイクアウト系とＲＳI 系の利益曲線を組み合わせてみたら…


ドローダウンはすこーし減ったかな？利益は倍以上。

今回はどちらもドル円のシステムでしたが、他通貨ペアのシステムと組み合わせてもイイでしょうね。
こうなってくるとカーブフィッテングの効果が薄れて良いじゃないかと思います。


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雇用統計は？ドル円乖離率・終値折れ線＆シストレ→最大ドローダウン

姪っ子のグミへの食いつきップリに一緒にニコニコのロメロです。

ドル円乖離率・終値折れ線
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（赤：乖離率　青：終値）

雇用統計＆失業率は前月や予想より悪かったにもかかわらず、大きく動く事はありませんでした。
119円後半では買いが強い結果？今回はファンダメンタルズでは動きませんでした。
乖離率は0.8

シストレ→最大ドローダウン
～推薦図書を更新しましたのぞいてみてください～

昨日の続きで簡単なルールへ移行したかと言うもうひとつの理由。
ある程度右肩上がりの利益曲線を作る事が出来れば、後はポジションサイジングで利益の増減が決まるとおもうから。
で、このポジションサイジングってのが肝心であるがゆえ、魔法のようにも見え結構曲者に思う現在です。
曲者に思う1つは、最大ドローダウンも大きくなるかもしれない事。
資金に対して許容できないリスクサイズは決してしてはいけない事です。

皆が良いと言っているモノだからと言って良いモノとは限らない？
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雇用統計でどうなる？ドル円乖離率・終値折れ線

常連さんも初めての方もおはようございます。
今朝はアマゾンで注文していたラリーウィリアムズの本が届いて箱を開けてみたら思わず「デケッ！」
この本はA4サイズ。いつも届く本の倍以上の大きさに驚いたのでした。

ドル円乖離率・終値折れ線
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（赤：乖離率　青：終値）

今日は月に一度の米雇用統計ですね。
少しずつ乖離が広がり1.1でクライマックス的なage？と感じてしまいますが予想はやめておきます。

Excel進行状況
今はロビンスカップの魔術師を読んでる最中。
ソレとは関係ないですけど、欲張らずルールを簡単にしてみました。
でもテスト期間はできるだけ長く。
何でかと言いますと、いろんな相場の動きに対応できないと堅牢と言えないと思いまして。
先駆者たちが「簡単にしろー、難しくするなー」と言っているにもかかわらず、
何か見つけられると思っていじり倒していた素人ロメロ…
ちょっと脱皮しました（笑

トレンドフォローで勝率50%超えは無いと言いつつ簡単にしたらアッサリ超えてしまって、またミスっているんじゃないかと疑いの眼で見てます。

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