ドル円乖離率・終値折れ線＆スワップポジション＆テクニカル勉強

すっかり携帯ゲーム（モンスターハンター）に飽きてしまったロメロです。

ドル円乖離率・終値折れ線
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（赤：乖離率　青：終値）

少し上抜けたか乖離率は0.8
ニュース等では米ドルの懸念材料が流れてたけど結局短期的にはage?
値動きだけ信じるロメロです。

スワップポジション~時間を見方に~
トルコリラ円、ポン円についでユーロリラを追加。（それぞれ1万通貨）
1日1000円オーバーのスワップです。
ポン円以外は寝かせます。

テクニカル勉強状況
システムトレードを作るのにテクニカル指標をしっかり知ってない事にはイカンだろと始めました。
買ってしばらく置いておいた本があってコレがなかなかイイ。
本は追々紹介するとして、ココ最近の私の疑問に思っていた事や陥りやすいことを的確に抉っています。
例えば昨年ロメロが陥っていた「平均をさらに平均する」こと。
一見反応がマイルドになって良さそうなんですけど、平均値を過去へずらしているだけの事。
単純移動平均線なんかもシステムを作ってると「14日と25日と30日の違いって何？」って思えてきてイライラの元になったり。
組み合わせなどによっては危険さをもはらんだテクニカル指標を一歩踏み込んで解説してくれている本です。

読んでいて乖離率よりもっと簡単に買い時売り時を示すテクニカルに換えようと思います。
終値折れ線はイイのですけど。

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ドル円乖離率・終値折れ線＆シストレ→テストは重要？

すっかり早い時間から明るくなって今朝は良い目覚めと言うか一瞬寝坊してしまったと思うくらいの明るさAM5:30

ドル円乖離率・終値折れ線
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（赤：乖離率　青：終値）

今日は下げ模様？
乖離率は0.1
下がったところを拾いたい！

Excel進行状況　捨てる神？拾う神？

テストが重要なのは当たり前！
大事な資産を運用するのですから。
で、テストにかけるとかなりデータが出てくるのでその前にエラーが無いかのチェックも重要！
ロメロの場合、バックテストが良すぎるときは必ず何かある！

良い結果で悦に入ってたり、膨大な作業の後に間違いが判明すると後々反動が大きいので、早めにつぶした方がいいです。

今回もやっぱりありました。
関数エラーッス。
なれた関数を使った方がイイみたい。

で、大幅に総利益、勝率、ペイオフレシオ等落ちてしまった今回のシステム。
それでも＋で終わっているので考えていたアイデアを組み込んでみたら…

言えない事が一つ増えました（笑

昨晩寝る間を惜しんでの作業だったのでまたエラーがあると思いますが
精査してみる価値はありそうです。

思～えば~遠～くへ~きた~も-んだ~
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ドル円乖離率・終値折れ線＆シストレ→？

昨日の事
やっと壊れ気味だった携帯の機種交換をしてきて驚いた事。
何年も機種交換をしていなかったので、ネットでも値段等調べていざ行ってみたら提示価格が結構安い！
使った年数で値段が変わるって話で、書類にサインッて時になったら
「提示価格にするには、他にサービスプランをつけないといけない」
ってだいぶたってから言われ、なんだか腑に落ちない。
始めから言ってくれたらいいのに。
結局調べた価格＆提示価格より割高…

携帯事業新規参入時に叩かれたところもあったヨナー　ﾔﾜﾗｶｷﾞﾝｺｳ?
新しい携帯に嬉しい反面、ドコモ同じナンジャネ？と思いました。座布団一枚!?

ドル円乖離率・終値折れ線
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（赤：乖離率　青：終値）

乖離率0。
調整？

Excel進行状況　トレンドフォローとか

トレンドフォロー系のエントリーだと良くて勝率40%後半だと思います。
青い本には
トレンドの発生は20%？程と書いてます。正確な数値は忘れた。でもここらへん
勝率40%で相場に残るには手仕舞いが優れていないとダメ。
かなり私も陥っている問題ですが、優れたエントリーシグナル＝聖杯と思いがちですが、優れた手仕舞いこそがカギだと思います。
エントリールールはランダムエントリーより少し成績が良ければ優れた手仕舞いで総利益が伸びるはず。

…今日はエントリーよりエグジットの方が大切ジャネ？と書きたかった訳です．．．

難しい事は書けない。かと言って分かりやすくも書けない！
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ドル円乖離率・終値折れ線。少しシステムについても

夕べは下がってきてたところでロングポジを入れて「どうかな～」と思いながら眠りについて、夢の中でウンウン頑張って筋トレしいたロメロです。

ドル円乖離率・終値折れ線
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（赤：乖離率　青：終値）

海外時間へ入ってから調整のsageがありましたが、また値は戻して乖離率は0.9
他のクロス円はアゲアゲですね。

トレードシステムの話
昨日はトレードシステムの良し悪しは勝率や総利益だけじゃないよと1文書きました。
なぜならカーブフィッティングで上記2つだけ良くする事は結構簡単です。
※なので勝率や総利益だけ良い情報商材は？と思います。
勝率も総利益も高い事に越した事はないですが、それ以上に重視しているのは
ペイオフレシオです。
※ペイオフレシオ、他にも呼び方がありますが当ブログではこの呼び方で統一します。

ペイオフレシオとは、
トレード1回あたりの利益平均を損失平均の絶対値で割ったもの。

利益平均　/　損失平均の絶対値

という事はペイオフレシオが1より大きいか少ないかで好みの方向が変わってきます。
1に届かなくても高い勝率でカバーするか、
1以上でそこそこの勝率で稼いでいくか。

狂ったようにカーブフィッティングを続けて少しばかり気が付いたので書かせてもらいましたけど、勝率が高くてもペイオフレシオが１以下のシステムは見栄えは良くてもロメロハートの信用に耐えれないんじゃないかと思うので後者を選択。どっちも高ければ良いけどね

他にも検証で重要な項目がありますが今日はここまで。


当ブログはロメロ主観バリバリですので注意してください。
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ドル円乖離率・終値折れ線

昨日はトレードシステムにポジションサイジングを組み込んでみましたよ。

ドル円乖離率・終値折れ線
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（赤：乖離率　青：終値）

昨日は動きが無く乖離率は1.3へ
また市場予想は円安みたいですね。

Excel&マクロ進行状況

新たな壁だと思っていたポジションサイジングの組み込みの壁はあっさり登りきってしまいました。
やっぱり心の壁だったのですね。
バックテストだけなのでカーブフィッティングですが、ポジションサイジングを組み組む事によってトレード期間が増えるごとに資産が加速度的に増えていくのは凄まじいですね。

それからトレードシステム先駆者達が言う
「エントリー自体はそんなに大切ではない」
と言う事ですが、ポジションサイズとストップポイントをいじるカーブフィッティングでなんとなく実感です。

それでそれで思った事！
高金利通貨ペアでスワップを貯めて複利にしていくのも資産変動型ポジションサイジングなんだと。

それでさらに思った事！
ストップポイントが近いから良いという訳でもないのだなと。！スタイルにもよりますよ

それでちょっと考えてる事
投資スタイル、方法が違うポートフォリオを組みたいと。


今Excelで出来る事はやれましたし、求めるモノが明確になってきたのでさらに高みへ向かうためまた勉強します。
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