シストレ→最大ドローダウン回避

ロビンスカップの魔術師たちを読んでますがシストレに興味がある方は是非読んでいただけたらと思います。
何で魔術師って付く本が多いのか？

簡単なルールで右肩上がりの利益曲線が出来ても悩みの種の最大ドローダウン。
カーブフィットでもある程度減らす事ができるけど他に方法が無いかな～と思っていましたけど、
ルールが簡単なら他にも沢山作って同時に運用してドロー時を分散すれば解決か！？

相関関係の低いシステムを組み合わせる事で最大ドローダウン時を相殺できるようです。

それでとりあえず悦に入りたく、ドル円ブレイクアウト系とＲＳI 系の利益曲線を組み合わせてみたら…


ドローダウンはすこーし減ったかな？利益は倍以上。

今回はどちらもドル円のシステムでしたが、他通貨ペアのシステムと組み合わせてもイイでしょうね。
こうなってくるとカーブフィッテングの効果が薄れて良いじゃないかと思います。


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