初マクロ！ドル円乖離率・終値折れ線

Excel&マクロ進行状況
前日は暴走で幕を閉じたマクロでしたが、昨日は難しくせずに走らせてみたら見事完走しました！
初めてのマクロ完走に喜び勇んで変数を多くしてみては走らせて…なかなか終わらない　　また．．暴走なの！？
1時間たっても終わらないので強制終了…
その後また変数を少なくしてGO!→
たぶん原因は期間が長いことと繰り返す変数の量が多いためじゃないかと思うんですけど、マクロって結構時間がかかるのですね。
手作業でもカーブフィッテングが楽しかったので自動で結果が出せるとなればなおさら。
ルールもごくごく簡単で損切りも利確も定額なのでよい結果が早々出てくるはずも無いのですが、初めてということはいつになっても心が躍って止められなくなってしまいます（笑

ドル円乖離率・終値折れ線
クリックで大きくなります
（乖離率：赤　終値：青）

昨日はギュンギュン伸びてきまして乖離率は1.3
この後伸びるにしても少しは調整が入るかな？

風邪はかなり回復しました。
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システム構築の近況と今週の展望

最近やっと今までのカーブフィッティングがあまり意味のない事がわかってきました。
でもおかけでエクセルの関数には多少理解が深まりましたが。
移動平均では順張りで勝率40%台がいいところなんだと思います。

昨日から移動平均のカーブフィッティングに別れを告げるべく、モミモミに強いタイプと順張りタイプの組み合わせに取り掛かりましたが思いのほか早くも良いものが出来てきました。
でもまだ続きがあって、トレード期間は2006年11月から2003年の9月までだったので、1998年まで延ばしてみたところ、利益曲線が緩やかなＮ字状なんです
2003年からはどーんとなんですが、2000年~2003年あたりまでは緩やかな下がり調子。
まだまだ煮こみ方が足りないようです。


今週の展望ですが、ニッケイネットと合致しすぎていて読んだ時はチョット怖かったのですが、対欧州通貨では円安、ドル安が進むものと思われます。
米の景気減速、日金利も早々の利上げは無いと思われるので以前も述べましたがキャリートレードが継続されると思います。
今週は雇用統計もありますし、もう一段のドル安があるんじゃないかと...
ドル買いポジのロメロはツライ状況が続いてますが、魔術師の心理学がついてますので安心です。

先週は欧州通貨の勢いに飲まれてお疲れ気味の方が多いと思いますが、今日はゆっくり休んで明日からまたガッチリ儲けましょう

　　　　　　　　　　　　　　　　
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詰めが甘いか

昨晩の雇用統計は爆上げだったみたいで儲けた方は多いのでしょうね。
ロメロは寝てしまってました

今日も雇用統計の話題で盛り上がるところでしょうがシステムの話。
昨日の4本値を入力したところドル円で前々日のサインまで変化して間違いが発覚
数値が変化してしまっている場所は特定できたもののなぜ変化するのかの原因が特定できない状態です。
多分ですがエクセル関数でやらかしてるんだと思います。

架空の4本値を入力してテストをしていましたが、このように変化するのはこのシステムでは初めてでチョット残念。
でもここまできているので、このシステムを煮詰めていけば良いものが出来てきそうな気もしてます。

関数勉強しなくちゃいけないですね。

　　　　　　　　　　　　　　　　
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なかなか良いみたい

今晩は米雇用統計の話題がFXブログの中心だと思いますがロメロはシステムの話しです。

最近出来た仕組みをたっちさんに教えてもらったサイトから得た通貨ペアに組み込んでみました。
・オーストラリアドル円
・ニュージーランドドル円
・スイスフラン円
・ポンド円
・ランド円
・ユーロドル
・ポンドドル

ルールはドル円と同じ。
ランド円以外は7年半くらいの期間です。
勝率は60～69％でした。
期待値もほとんどが50％を超えていますのでなかなか良いシステムなんじゃないかと思います。
反面過去の経験から、なにかやらかしているかもしれないですね。

そしてこのシステムに間違いが無いことが前提になりますが、ココから更に利益を伸ばして損を減らす為には、
・仕切りのタイミング
・損切りの付け方
が毎度言っている通り重要なんですが、アイデアがすぐには出てこないですね。

損切りを定額で追跡するタイプは結構簡単なんですが利確が甘くなってしまいがち。
値動きの大きさで変動させたいなと思うのですがコッチはトレンド途中で刺さってしまったりして理想的な動きには程遠いです。
「ローマは1日にしてならず」でしょうかね。使い方間違ってる？

しかし今日はもう眠いです。
雇用統計を待たずして寝てしまいそうです。

　　　　　　　　　　　　　　　　
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聖杯になるか

魔術師たちの心理学 ― トレードで...
バン・Ｋ・タープ
ロープライス Y 2,499
or 新品 Y 2,940 　　　　　　　　　　　　

 

最近はあまりにも勝率や総利益が高いシステムが出来ると疑ってしまうようになっていましたが、結構良さそうなシステムが出来てます。

最近お世話になっているたっちさんからの紹介でますくさんのブログシステムトレードでマイペースなプログラマ・ライフで検証方法を習い取り入れるも、理解しながら進めていくので結構骨の折れる作業。
しかしやらないことにはどんなシステムか分からないので黙々とこなしていきます。

で、出てきたのがコレです　　

通貨ペア　米ドル円

勝ちトレード回数	110
負けトレード回数	58
総トレード回数	168
勝率	65%
総利益	121.92
勝ちトレードの総利益	147.72
負けトレードの総利益	-25.79
CCR	0.1219%
トレード開始	2003/9/17
トレード終了	2006/10/27
トレード日数	1136
トレード年数	3.11
IRR	0.0392%
プロフィットファクター	572.57%
勝ちトレード平均利益	1.34
負けトレード平均損失	-0.44
損益レシオ	301.90%
期待値	73%
最大ドローダウン	-3.65
最大ドローダウン％	0.0037%
シャープレシオ	1070%

総利益等は円です。資金は100000円
CCRやIRRの数値は多分間違っています。
下のグラフは累計損益です。

この段階でのルールですが
損切りなし、
サインが出たらエントリー、逆のサインが出たら決済＆ドテンエントリー
なので常にポジション保有している状態です。
損切りなしでコレ位なら結構良さそうじゃないですか？

仕組みは移動平均的なのものです。
ポンド円やユーロ円、を試してみましたが
米ドル円ほどよくは無いです。

次は課題である損切りの勉強ですね。
エントリーのポイントも気になります。

　　　　　　　　　　　　　　
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